FRっておいしいですよね｡
最近FTXでFRの旨味を知ってしまいました｡
$STEP
FTXでのSTEPのFRが美味しすぎるw
これもうずっとこのままヨコヨコでいいっすwww欲を言うなら2ドルまで行ってください。 pic.twitter.com/SZHao7OqSP— あどまん@ユニスワソルジャー🦄 (@admen_vc_2) May 27, 2021
今回はbybitでもFRの仕組みと両建てをうまく使ってローリスクでFRをもらう立ち回りがあることを知ったので解説します｡
目次
bybitとは
bybit(バイビット)とは、2018年に創設されたシンガポールに本社を置いている海外取引所です。
仮想通貨のレバレッジ取引に特化しており現在ではレバレッジ取引メインのトレーダーの間では鉄板の取引所､かつてのbitmexの立ち位置を確立しています｡
仮想通貨FXをやるならもはや必須レベルの取引所ですのでまだの方はぜひ一度試してみてください｡
bybitの特徴
- 最大100倍のレバレッジ
- BinanceやFTXのなどと比較しても圧倒的に安い手数料
- 相場の急変時でも注文が安定して通る優秀なサーバー
- 証拠金を仮想通貨にするかUSDTにするか選べる
FR(FundingRate)とは
まず、FR(funding rate)とは資金調達率のことで、資金調達率は無期限取引で主に現物価格との乖離を是正するために設定されているものです。
例えば強気相場の時には、ロング(買い)が急増します。その場合、ショート(売り)よりもロングの方が圧倒的に多くなるという状況が発生してしまい、現物価格とFX価格に乖離が生まれてしまいます。
この市場のバランスを整えるために、
・ロングが多いときにはロンガーが手数料を払い・ショーターが貰う
・ショートが多いときにはショーターが手数料を払い・ロンガーが貰う
有利なポジションが不利なポジションに金利を支払うことで、この乖離を縮める目的があります。
存在は知っていても仕組みがわからないみたいな人が多いように感じます。現に僕自身も最近まではわかりませんでした。
今回はこのFRをローリスクで受け取る方法について解説したいと思います。
両建てでFRをもらう方法
FRがもらえるインバース無期限は持っているポジションと反対のポジションを新規注文するとポジションが相殺されるようになっているため両建てができません｡
そこでインバース無期限とインバース型先物で反対のポジを持つことで両建てで資産変動リスクを抑えながらFRももらってしまおうというのがこの記事で紹介する立ち回りです｡
今回はBTCを例に解説します｡
STEP1インバース無期限のFR(資金調達率)予測を確認する
bybitの公式サイトよりfa-arrow-circle-rightインバース無期限のBTCUSDにアクセスします｡
画像の赤線で囲った部分に書いてある部分が次回のFRの予測です｡
この時間にショートを持っていれば手数料がもらえます
STEP2インバース無期限でFR受取側のポジションを持つ
そのままトレード画面でFR受取側(上記画像の場合はショート)のポジションを注文します｡
長い期間FR受取になったほうが当然都合がいいのトレンドの初動が狙い目です｡
取引手数料も受取側となるために指値かつロスカットされないために証拠金に十分な余裕を持った注文にしてください｡
個人的にはレバ1倍を推奨します｡
どちらになるのかは注文の際､板を作った(Make)か奪った(Take)かで変わる。
指値注文をした場合は新しく板を出したことになるのでMaker。
成行注文をした場合は既にある板と注文がマッチングして板が消えるのでTaker｡
基本的にMakerのほうが取引手数料が安い｡
STEP3インバース型先物でFR支払側のポジションを持つ
画面上のタブからトレード→インバース型先物→BTCUSD◯◯◯◯を選択してトレード画面に進んでください｡
〇〇は好きな日付で構いませんが､基本的にもっとも期限が近いもので良いと思います｡
こちらもSTEP2と同様に低レバレッジの指値注文にすることを忘れないでください｡
同じ時間というよりはトレンドから見て同じタイミング同じ局面でエントリーをそろえるように心がけましょう｡
STEP4FR予測が支払いになるまで放置する
あとは放置しておくだけで8時間毎に手数料がもらえます｡
先述のように次回のFRがどっちになるかの予測はインバース無期限のトレード画面で確認できるので自分が支払い側にまわりそうになったらポジションを閉じてください｡
成行注文で高いTaker手数料を払うハメになりますので気をつけましょう｡
余裕を持って次の期限に乗り換えることを忘れないでください｡
強いトレンドが発生してる相場ではおすすめしない
この両建ての弱点はインバース無期限とインバース型先物で価格も値動きも完全には一致していないことです｡
このズレによって赤字になってしまうことがあります｡
赤字になるケース
例:インバース無期限の10%価格上昇に対しインバース型先物が11%価格上昇した｡
FRが受取はロング側だったのでインバース無期限でロングしている｡
- インバース無期限1倍ロングで10%の利益
- インバース型先物1倍ショートで11%の損失
→ここまででFRを1%以上受け取っていないと赤字!!
この価格のズレは暴騰相場と暴落相場でそれぞれ発生しやすいため､この両建てFR受取戦略がもっとも向いてるのはトレンドレス(レンジ)相場です｡
暴落相場だと無期限>先物
になる傾向が強いです｡
まとめ
欲張ってレバレッジを大きく張ったり無茶な場所でエントリーをしなければ非常にローリスクでシンプルな立ち回りです｡
こういうのをいくつ知っているかで相場への対応力が決まってくるのでまだやったことがない方はぜひ一度試してみてください｡
『たった0.001%？そんなに少ないんじゃ資産増えてからでいいや!!』と思うかもしれません｡
しかしいざ大きな資産で試して失敗すると悲惨ですので今のうちに練習しておきましょう｡
新たなトレードのアイデアが生まれることもありますしね｡
