【超簡単】FTXでデルタニュートラル戦略を駆使してFRを稼ぐ方法

FRというワードを一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

僕も最近FTXでFRを受け取って美味しい思いをすることができ、また一つ利益の出し方を学びました。

上記の例は単純にロングをして、FRを受け取りましたが、今回は低リスクでFRを受け取る方法について解説したいと思います。

FR(funding rate)とは?

まず、FR(funding rate)とは資金調達率のことで、資金調達率は無期限取引で主に現物価格との乖離を是正するために設定されているものです。

例えば強気相場の時には、ロング(買い)が急増します。その場合、ショート(売り)よりもロングの方が圧倒的に多くなるという状況が発生してしまい、現物価格とFX価格に乖離が生まれてしまいます。

この市場のバランスを整えるために、

・ロングが多いときにはロンガーが手数料を払い・ショーターが貰う

・ショートが多いときにはショーターが手数料を払い・ロンガーが貰う

有利なポジションが不利なポジションに金利を支払うことで、この乖離を縮める目的があります。

あどまん
普段現物でのトレードしか行っていない人はこのようなFRの存在自体知らない人は多いのではないでしょうか。
存在は知っていても仕組みがわからないみたいな人が多いように感じます。現に僕自身も最近まではわかりませんでした。

今回は、このFRをローリスクで受け取る方法について解説したいと思います。

FRをローリスクで受け取る方法

やり方は非常に簡単で、現物を買って、無期限先物でショートするだけです。

仕組みとしては、BTC-PERPのfunding rate(FR)が0.01%だった場合、毎時0.01%分だけロングポジションを持っている人がショートポジションを持っている人に金利を支払わなければなりません。

ちなみにFTXの場合はこちらの赤枠のところから次の受け取れるFRを確認することができます。今回だと1時間あたり0.0047%の手数料をロング保有者がショート保有者に支払う必要があります。

具体的なやり方としては、例えば5BTCの現物を買って、同時にBTC-PERPで5BTCのショートポジションを持ちます。

やることはたったそれだけで、FRがプラス(ロング保有者が支払う方)である限りは、ショートポジションを持ってる側が金利を受け取り続けることができます。

この価格変動が起きても、自分の原資産が変わらない状態のことを「デルタ・ニュートラル」と言います。

あどまん
現物を買って、同じ量をショートするということを両建てと言いますが、両建てをしているとどれだけ上昇しようが下落しようが自身の損失は変わりません。
ただし、その間FRで金利を受け取ることができるため、金利分が利益となります。
これはリスクがほぼなく1時間ごとに利益を受け取ることができる且つ誰でもできる方法なので、人気な手法ですね。
よくTwitterでデルニューというワードが流れてきますよね。

FTXでFRを受け取る際の注意点

FTXではUSD残高が-30,000ドルを超えてしまうと先物ポジションが強制決済されてしまいます。

その場合は、ポジションを減らすことで解消することができます。5BTC保有してる場合は3BTCにするなどで回避できます。

FRを受け取るならFTXがオススメ

僕は普段FTXでトレードをしています。

あどまん
FTXのユニークな点をざっと列挙すると
・厳密に精査された独自性のある有望銘柄が多い。
・現物でもFXでもない新商品【レバレッジトークン】がある
・アメリカ大統領選の結果やテスラやネットフリックスの株をトークン化している
・アプリのUIが非常に綺麗で操作しやすい
などがあり、次々と斬新な取り組みをし続けています。
そんなFTXでは、1時間に1度FRを受け取ることができます。

bybitやBINANCEは8時間に1度で1日に3回金利の支払い・受け取りが発生しますが、FTXは1時間毎に発生します。金利の高さは相場や銘柄によって左右されますが、個人的にはFTXが高い印象を受けました。

 

また、bybitは金利が高いものの、取り扱い銘柄が少ないのに対し、FTXは取り扱い銘柄が独自性があるだけでなく、数も豊富です。

例えば、STEP-PERPは一回のFRで0.05%も受け取ることができたので、もし24時間続けば1.2%も金利が貰えます。

50,000分のポジションを持っていれば600ドルの金利が入りますね。かなり美味しいです。

あどまん
STEPの場合はマイナス金利(ショーター→ロンガーに渡す方)だったため、上記のローリスクでFRを受け取るものとはまた違いますが、単純に上がると思ってポジションを持ってるだけで金利が貰えるならなおさら嬉しいです。

 

FTXに関してはFTXの特徴・口座開設方法をわかりやすく解説!でも詳しく解説しています。

まとめ

いかがでしょうか。

一見難しそうな手法ですが、理解すれば簡単ですよね。

デルタニュートラルは主にbybitやFTXでやっている人が多い印象です。

僕はデルニュー関係なくFTXの取り扱い銘柄の多さやスマホアプリの操作性のしやすさからFTXを推しています。

相場がどちらに動くかわからないときはこのような戦略をとって利益を生み出す方法もあるので、ぜひ一度試してみてください。

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